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Java API for price option and futures contracts using Monte Carlo and Finite Difference techniques. Veröffentlicht von WebCab Wird von ComponentSource seit vertrieben. WebCab Options J2SE Edition covers General MC pricing framework: wide range of contracts, price, interest and vol models. Prices European, Asian, American, Lookback, Bermuda and Binary Options using Analytic, Monte Carlo and Finite Difference in accordance with a number of vol, price, volatility and rate models. General Interest Derivatives Pricing Framework General Pricing Framework offers the following predefined Models and Contracts:. Exotic Options Module The Exotic Options module implements the following methods and procedures:. Options Module The Options module offers the following functionality:. Futures Module The Futures module implements the following methods and procedures:. Als offizieller und autorisierter Distributor beliefern wir Sie mit legitimen Lizenzen direkt von mehr als Softwareherstellern. Telefonat , E-Mail oder Live Chat mit unseren Experten. Es wurden weltweit bereits mehr als 1. Direkt zum Hauptinhalt. Komponenten, Anwendungen, Add-Ins und Cloud-Services suchen Suchen.

Alle Produkte - Komponenten - Anwendungen - Add-Ins Marken Kategorien Neuigkeiten Hilfe. NET Core. NET Framework 4. Komponenten testen Über Software-Komponenten in einem Ort. Anwendungstypen Windows-Anwendungen macOS-Anwendungen Linux-Anwendungen UNIX-Anwendungen Alle Anwendungstypen anzeigen. Anwendungen durchsuchen Über Software-Anwendungen an einem Ort. Add-In-Typen Visual Studio-Add-Ins SharePoint-Add-Ins Office-Add-Ins SQL Server-Add-Ins Eclipse-Add-Ins Delphi-Add-Ins MySQL-Add-Ins RAD Studio-Add-Ins Alle Add-In-Typen anzeigen. Add-Ins testen Über Software-Add-Ins in einem Ort. Über Herstellermarken an einem Ort Marken durchsuchen. Komponenten Anwendungen Add-Ins Marken Reseller Kaufen Einkaufswagen Mein Konto Kontakt. Alle Produckte suchen Komponenten suchen Anwendungen suchen Add-ins suchen Suche Marken Suchkategorien News-Suche Suchhilfe. Diese Seite wurde archiviert und wird nicht mehr aktualisiert. Dieses Produkt wird nicht mehr von uns vertrieben. WebCab Options and Futures J2SE Edition Java API for price option and futures contracts using Monte Carlo and Finite Difference techniques.

About WebCab Options and Futures J2SE Edition. WebCab Options and Future implements the following functionality: General Interest Derivatives Pricing Framework General Pricing Framework offers the following predefined Models and Contracts: Contracts: Asian Option, Binary Option, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start stock option, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future. Price Models: Constant price model, General deterministic price model, Lognormal price model, Poisson price model. Exotic Options Module The Exotic Options module implements the following methods and procedures: Types of Options - Within this module we show explicitly how-to and offer practical advice on the valuation of Asian, American single and multi-asset , Lookback, Bermuda, European single and multi asset and binary options using the Monty Carlo and Finite Difference techniques. Finite Difference Methods - powerful method for finding solutions of the Black-Scholes Equations.

Single Asset Options - We provide an explicit and fully implicit algorithms including a framework in which to measure stability issues under differing scenarios. Crank-Nicholson - is a fast and stable method for evaluating single asset option contracts. Multi-Asset - Implement a general multidimensional finite-difference algorithm. Asian and Lookback - examples of how strongly path dependent options can be evaluated using Finite Difference methods is given. Monte Carlo - can be effectively applied to value a large range of option contracts. Flow implementation - including generation of normal variables and the simulation of the random walk and corresponding cash flows ensures that our implementation of this technique can be applied to value almost any option contract. Options on many underlying assets - Generate correlation random variable using Cholesky factorization in order to value options contract of European type which depend on many underlying assets.

Options Module The Options module offers the following functionality: European and Binary Options - The Analytic Black-Scholes model is fully implemented for European and Binary Options on stocks, currencies and indexes. Volatility Estimates - the volatility may to estimated directly from historical values or from one of the following models: ARCH - Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model. EWMA - Exponentially Weighted Moving Average model.

GARCH 1,1 - Generalized Autoregressive Heteroscedasticity model. Implied Volatility - Calculates the implied volatility for dividend and non-dividend paying stocks from the Black-Scholes formulae. Payoff Functions - Pay off functions at expiry for European and Binary Options are implemented. Put - Call Parity relations Put - call parity relations for European options on an asset with no yield or a continuous yield. Put - call parity relations for Binary options on an asset with no yield.

Trading Strategies - the following pay-off functions for the following option trading strategies are implemented. Spread Option Strategies - Bull Spreads, Bear Spreads and Butterfly Spreads. Combination Option Strategies - Straddles and Strangles. Futures Module The Futures module implements the following methods and procedures: Pricing on investment and consumption assets - Pricing of futures contracts on stocks, bonds, indexes, currencies and commodities. Futures on stocks, bonds, indexes - evaluation for assets with or without income, effective gearing. Futures on commodities - cost of carry, utility yield. Hedging - Portfolio hedging using index futures, optimal hedge ratio. Portfolio Hedging - delta hedge a portfolio using the beta coefficient. Optimal Hedge Ratio - the optimal ratio of the size of the position taken in futures contracts and the size of the exposure. Interest calculations - return, compound interest, compounding periods conversion. The Risk Management functionality included within this Component: Delta Limit Monitoring - For a portfolio which may include Futures, Options, etc the delta limit can be assigned and checked. Scenario Analysis - Allows for an asset or portfolio to be stressed and for the resulting behavior to be analyzed. We offer methods which stress the asset in any one or two of the underlying market variables. JDBC Mediator - A J2SE Component which mediates between a J2SE component, its J2SE Clients and the Database server. The JDBC Mediator J2SE classes are a convenient way of enhancing all financial and mathematical specific methods with JDBC-based functionality.

Check the jdbc subpackage of every J2SE class for JavaDocs documentation. Web Application Example - A Java WAR file which contains a JSP example that makes use of the functionality provided by our J2SE Component. Synthetic JDBC - The JDBC functionality provided by the Web Application example included within this package. This Web Application is an example of how to make a JSP client using our J2SE Component while manually implementing the JDBC code. The JSP Application applies J2SE methods to certain rows from the database and lists the output in HTML format. Offizieller Lieferant Als offizieller und autorisierter Distributor beliefern wir Sie mit legitimen Lizenzen direkt von mehr als Softwareherstellern. Sehen Sie alle unsere Marken. Lesen Sie mehr über uns. Kundendienst Kontakt Erstattungspolitik Zahlungsoptionen Verwendung von Cookies Datenschutzbestimmungen Geschäftsbedingungen Hilfecenter. Verkauf und Support Tel. Alle Rechte vorbehalten.

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